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永豐期貨台指選擇權盤後-衝高後無力守成 台股壓回退守8600點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.16 00:00
◆期貨走勢

台指期週四上漲8點收在8618 點。價差方面,台指期正價差縮至5.89點,電子期正價差縮至0.12點,金融期正價差擴至3.15點,摩台期正價差擴至0.23點,三大期指均開高走低。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超52億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1696口,淨空單升至6680口,其中外資空單加碼2258口,淨空單升至10308口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼2571口,淨空單升至12726口,顯示法人與大額交易人對盤勢仍持保守謹慎的看法。

行情走勢方面,受到美股持續大漲的激勵,週四台指期跳空開高,早盤延續昨日軋空走勢,指數一度上漲逼近前波高點8664點,惟高檔獲利調節賣壓也隨之出籠,多頭攻擊火力不繼而無力守成,指數震盪走低回到平盤,終場台指期僅以小漲8點的黑K作收。技術面,週四加權指數開盤即跳空突破前波高點8647點,盤中創近兩年多以來的新高價位8668點,成交量能也維持在千億之上,雖然遭遇獲利調節賣壓而收黑,不過台股此波上漲是由電子股領軍,在美科技類股持續創波段新高下,後續電子股應能持續有所表現,再加上短線技術線型均呈現上揚走勢,台股仍可以期待再創波段新高。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8800 點,賣權集中在8400 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,賣權大量區在8300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21降至1.04,賣權未平倉口數大於買權未平倉口數縮減至1.2萬口左右,選擇權籌碼面屬中性平衡格局,買權平均隱含波動率由9.69降至9.01%,賣權平均隱含波動率由11.28降至10.59%,買賣權同降,在技術面仍屬偏多線型下,操作上建議於8600-8800點建立買權多頭價差因應。

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