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永豐期貨台指選擇權盤後-國際股市漲多拉回 台股跟進回檔修正短線過熱壓力

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.03 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌75點收在8541 點,與現貨呈逆價差5.54點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超40.63億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼7124口,淨部位轉為空單2268口,其中外資多單減碼5853口,淨部位轉為空單5448口;另外十大交易人全月份台指期多單減碼3545口,淨部位轉為空單1917口,顯示法人與大額交易人對盤勢有轉趨中性謹慎的看法。而由全月份小台指結構來看,小額投資人空單減碼4705口,淨空單降至2993口,顯示小額投資人短線被軋空的可能性已大幅降低。

行情走勢方面,受到歐美股市重挫的影響,亞股普遍疲軟走跌,台股也無法倖免,週五台指期跳空開低失守8600點後,空方勢力大舉逆襲,盤面上各類權值股賣壓明顯沉重,殺盤力道遠勝前兩個交易日,指數一路下殺走低至10日線,空軍才鳴股休兵稍作停歇,行情轉為震盪整理直至收盤。技術面,大盤創高後連三日回檔修正,短線多頭攻勢受阻,且國際股市恐持續修正高檔過熱壓力,台股轉為震盪整理的可能性高,不過下方上揚的均線仍給予多頭支撐,短線上指數如能守在8500點以及月線之上,預期台股回檔整理過後,只要量能能進一步升溫,台股仍有機會發動另一輪的攻勢,元月行情仍有可為,但月線失守的話,指數回檔整理的時間恐將拉長。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600 點,賣權集中在8400 點。未平倉量部份,買權大量區在8700 點,賣權大量區在8400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.08,買權平均隱含波動率由8.68升至8.89%,賣權平均隱含波動率由10.11升至11.14%,在短線技術面降溫下,操作上建議8500-8600 點之間建立買權空頭價差因應。

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