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永豐期貨台指選擇權盤後-市場觀望氣氛濃厚 台股陷狹幅震盪整理

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.18 00:00
◆期貨走勢

1月台指期週三下跌13點收在8332點。價差方面,台指期逆價差17.04點,電子期逆價差0.3點,金融期逆價差1.69點,摩台期逆價差縮至0.38點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼1204口,淨空單升至4728口,特定法人空單減碼2513口,淨空單降至6964口。三大法人於期貨市場空單加碼1304口,淨空單升至7786口,外資期貨空單加碼1830口,淨空單增至8087口,現貨市場轉為賣超20.6億,期貨避險空單水位小幅增加,整體而言,法人與大額交易人對台股短線走勢仍持謹慎保守的看法。

期貨走勢方面,受到市場觀望美聯準會會議後的QE政策是否有變的影響,週三台指期小幅開高後,指數隨即滑落至平盤附近狹幅震盪整理,午盤過後,方見為壓低結算的賣壓出籠,將指數打落平盤之下,終場台指期就下跌的小黑棒作收。技術面,週三大盤受到台指期結算的干擾,特定賣壓摜壓指數的表現,所幸下檔的月季線支撐仍算強勁,多空雙方呈現出勢均力敵的態勢,不過在台指結算及聯準會會議結束後,台股應會走出區間整理型態,操作上建議待方向明朗後再行進場佈局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8500點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8600點,而賣權大量區在8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.23降至1.18,1月份買權平均隱含波動率由8.02升至8.90%,賣權平均隱含波動率由12.18降至11.88%,買權升賣權降,在短線盤勢未明朗下,操作上建議離場觀望。

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