日期:2013年12月13日※選擇權分析 12月CALL隱含波動率下降0.15%,PUT隱含波動率下降1.01%,買方投資人於指數拉回之際,獲利了結PUT部位,顯示市場買方投資人預期在短期內大盤可能又將回歸盤整走勢。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8400 CALL增加6,782口最顯著,8350 PUT增加4,458口較明顯,選擇權區間壓縮至50點,且未平倉P/C下降0.04,顯示賣方投資人認為行情為盤整偏空走勢。