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永豐期貨台指選擇權盤後-美股激勵大盤上漲衝新高 日線帶量守穩8400

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.09 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲72點收在8456點。價差方面,台指期正價差縮至11.38點,電子期正價差縮至0.57點,金融期轉為逆價差0.09點,摩台期轉為逆價差至0.01點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單增加2108口,淨部位轉為空單1536口,特定法人空單加碼2288口,淨空單升至5082口。三大法人於期貨市場多單減碼1684口,淨部位轉為空單3口,外資期貨空單加碼2880口,淨空單升至5107口,現貨市場維持買超,期貨市場空單部位呈現累增,反應對台股短線走勢仍抱持中性偏多預期。

期貨走勢方面,上週五美股再度衝高大漲,帶動週一日韓股市同步開高,台指期早盤亦以跳開約0.8%的漲幅開出,之後多方使勁價位往上衝高創今年新高8495點,不過隨即獲利賣壓湧現,盤勢轉震盪壓回至開盤點附近,終場除了電子期之外其餘期指皆以上漲紅K作收。技術面,週一指數開高收高以跳空小紅K作收,盤中一度衝過今年新高至8477點,最後雖無力收高但收盤位置亦仍為近期新高,短線型態有再度轉強的跡象。不過日線留下長上影線亦暗示上檔調節賣壓增強,且當日盤面亦無強勢主流領頭,短線多方能否續強尚有隱憂,操作上維持先前看法在成交量能無法有效擴增前高檔區間整理看法不變並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權上移集中在8600點,賣權亦上移集中在8400點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8600點,而賣權大量區至8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.06上升至1.13。買權平均隱含波動率由7.4升至7.41%,賣權平均隱含波動率由9.68降至9.18%,買權微升賣權續降,在短線趨勢持續偏多發展下,操作上建議於8200-8500點之間建立買權多頭價差因應。

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