日期:2013年12月 5日交易日※選擇權分析 12月選擇權買權隱含波動率下降0.39%,賣權隱含波動率下降0.61%,顯示買方投資人於指數拉回後便獲利了結PUT部位,轉為觀望。而未平倉P/C小幅下降0.03,賣方大戶操作顯得保守。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8400 CALL增加2,595口最顯著,8200PUT增加1,434口較明顯,選擇權區間再度縮小,顯示市場賣方大戶研判行情在短期內呈現區間震盪走勢。