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永豐期貨台指選擇權盤後-高處不勝寒 8400失守震盪橫盤修正

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.05 00:00
◆期貨走勢

台指期週四下跌55點收在8379點。價差方面,台指期正價差縮至3.46點,電子期正價差縮至0.16點,金融期正價差擴至1.88點,摩台期轉為逆價差至0.12點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單減碼2202口,淨多單降至1317口,特定法人多單減碼3827口,轉淨空單至2161口。三大法人於期貨市場多單減碼4778口,淨多單降至1465口,外資期貨多單減碼5190口,轉淨空單至2287口,法人期貨部位持續為淨多單,顯示對台股短線走勢持續樂觀預期。

期貨走勢方面,受到美股連四日的回檔影響下,台指期在平盤下開出,日韓也表現疲弱,盤面上僅4G相關類股表現亮眼,股王大立光續創高點其它類股表現平平也因為如此,連續三日站上8400點於中場後失守。技術面,週四回檔指向下回測11/28的多方缺口8338,但在跌勢中成交量能並未出現擴大短現回檔以漲多修正多方勢並未改變視之。操作上維持先前看法在成交量能無法有效擴增至850億前橫盤區間整理看法不變並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8500點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8600點,而賣權大量區至8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.06。買權平均隱含波動率由7.68降至7.67%,賣權平均隱含波動率由10.66降至10.24%,買賣權持續同步下降,在短線趨勢持續偏多發展下,操作上建議於8200-8500點之間建立買權多頭價差因應。

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