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永豐期貨台指選擇權盤後-指數連兩日量縮 多空交戰8400

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.03 00:00
◆期貨走勢

台指期週二下跌2點收在8409點。價差方面,台指期轉為正價差至16.45點,電子期轉為正價差至0.70點,金融期轉為正價差至1.26點,摩台期轉為正價差至0.88點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單加碼131口,淨多單升至2482口,特定法人多單增加1862口,淨多單升至3296口。三大法人於期貨市場多單減碼552口,淨多單降至7625口,外資期貨多單加碼68口,淨多單降至2506口,法人期貨部位持續為淨多單,顯示對台股短線走勢持續樂觀預期。

期貨走勢方面,受到美感恩節銷售不如預期下美股小黑也影響了台股低盤開出,盤面上僅安成藥上市表現亮眼下,權值股台積電、鴻海表現平平最後檔賣盤將指數拉回平盤之下,加權指數全日量縮指數僅在28點間震盪成交量持續維持低量不到七百億指數力守8400點。技術面,週二指數狹幅震盪多空在此對峙,外資自營對作指數在前日創高後已兩日未能再創高,短線休息待行情表態。然在11月份月線收的長下影線支撐下,目前短多走勢並未改變目前然需注意月線仍維持下彎不具助漲意味,短線有面臨獲利調節賣壓的可能,因此操作上不宜過度追價,建議逢拉回觀察是否守穩季線後再進場偏多操作為宜。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權上移集中在8500點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8600點,而賣權大量區至8200點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至1.1買權平均隱含波動率由7.84升至8.34%,賣權平均隱含波動率由10.57升至10.71%,買賣權持續同步上升,在短線趨勢持續偏多發展下,操作上建議於8200-8500點之間建立買權多頭價差因應。

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