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永豐期貨台指選擇權盤後-電子財報慘綠指數上攻無力

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.12 00:00
◆期貨走勢

台指期週二上漲21點收在8216點。價差方面,台指期正價差擴至20.74點,電子期正價差縮至0.5點,金融期正價差擴至3點,摩台期正價差擴至0.19點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼999口,淨空單升至6850口,特定法人空單加碼1896口,淨空單升至7433口。三大法人於期貨市場空單加碼1831口,淨空單升至14078口,外資期貨空單加碼1290口,淨空單升至11973口,整體來看,法人與大額交易人對台股短線走勢看法持中性偏空的預期。

期貨走勢方面,在前日美股收紅帶動下,週二在日韓率先開高下台指期小紅開出,盤面上漲跌互見聯發科、面板與太陽能族群出現明顯跌勢,先前跌深的食品股則是出現止跌反彈局面,指數在季線上徘徊。技術面,週一的破線於週二站回但外資的萬口空單則是持續加碼,目前尚未看到止跌訊號,在上方短中均線下彎罩頂,短線解套賣壓仍顯沉重,短線先觀察三日看是否能站回季線之上與外資萬口空單何時出現回補,短線操作站穩季線與月線前偏空操作為宜,但請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8300點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8600點,而賣權大量區在8100點。全月份未平倉量put/callratio由0.92降至0.916,買權平均隱含波動率由9.42降至9.21%,賣權平均隱含波動率由9.72降至9.33%,買賣權同降,在短線盤勢震盪走弱背景下,操作上建議於8200-8500點建立買權空頭價差因應。

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