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永豐期貨台指選擇權盤前-MSCI調降權重 指數下探季線尋求支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.11.11 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌34點收在8224點。價差方面,台指期逆價差縮至5.59點,電子期逆價差縮至0.50點,金融期逆價差縮至0.37點,摩台期逆價差擴至1.46點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單回補229口,淨空單降至1775口,特定法人空單加碼20口,淨空單升至1784口。三大法人於期貨市場空單加碼2108口,淨空單升至7466口,外資期貨空單回補696口,淨空單降至6072口,整體來看,法人與大額交易人對台股短線走勢看法持中性偏空的預期。

期貨走勢方面,在美經濟數據優於預期下小紅開出後在歐央行降息市場解讀為歐洲經濟仍未復甦市場負面解讀下收黑,台指期則是平盤上下開出,然在食安問題持續發酵下指數上攻無力,加上MSCI調降台股權重,本週出現連五黑K,週線下跌167點下,中多格局受到了挑戰。技術面,週五的回檔指數向下尋求季線的支撐,目前尚未看到止跌訊號,在上方短中均線下彎罩頂,短線解套賣壓仍顯沉重,短線先看維一呈現上彎的季線是否有撐,短線操作站上月線前偏空操作為宜,但請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8300 點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8600 點,而賣權大量區在8100點。全月份未平倉量put/call ratio由0.98降至0.96,買權平均隱含波動率由9降至8.8%,賣權平均隱含波動率由9.91降至9.71%,買賣權同降,在短線盤勢震盪走弱背景下,操作上建議於8200-8500點建立買權空頭價差因應。

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