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永豐期貨台指選擇權盤前-金融撐盤 台股高檔震盪整理

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.11 00:00
◆期貨走勢

台指期週三下跌38點收在8335點。價差方面,台指期逆價差擴大至9.73點,電子期轉為逆價差0.16點,金融期轉為逆價差1.98點,摩台期轉為逆價差0.77點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單加碼629口,淨多單升至835口,特定法人多單加碼1203口,淨多單升至5965口。三大法人於期貨市場多單減碼1881口,淨多單降至3021口,外資期貨多單加碼259口,淨多單升至4721口,法人現貨小幅買超,台指期多單部位小幅減碼,顯示法人對短線走勢持中性的立場。

期貨走勢方面,受到美股再因債限僵局未解而重挫的影響,台指期早盤開低49點,回測5日線,而現貨以平低盤開出後,多頭在金融股領軍下不畏利空,積極進場推升指數由黑翻紅,不過電子股疲弱不振,成交比重不到五成,再加上傳產族群湧現獲利調節賣壓,盤勢急轉直下,終場台指期就以留長上影線的紅K作收。技術面,週三大盤呈現高檔震盪走勢,盤中雖一度衝上近期高點,但收盤跌落5日線之下,盤面上類股結構失衡,金強電弱不利指數上攻,短線若未能盡速站回5日線且量能不出,盤勢恐轉為橫盤整理,操作上建議未站上5日線之前不偏多操作。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8400 點,賣權集中在8300點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8400 點,而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.18升至1.20,買權平均隱含波動率由9.66升至10.07%,賣權平均隱含波動率由12.36升至12.67%,買賣權同升,操作上建議8300-8500點建立買權多頭價差因應。

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