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永豐期貨台指選擇權盤後-買盤回流指數帶量衝高 短多氣盛挑戰8300點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.23 00:00
「期貨走勢」:

台指期週一上漲77點收在8256點。價差方面,台指期逆價差擴至36.83點,電子期逆價差縮至1.15點,金融期轉為逆價差至1.92點,摩台期轉為逆價差0.36點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單增加624口,淨多單升至1699口,特定法人多單增加1878口,淨多單升至3176口。三大法人於期貨市場多單加碼4437口,淨多單升至6950口,外資期貨多單加碼3252口,淨多單升至4778口,法人多單部位再度出現累增,現貨買超動作未中斷,反應法人看法轉趨樂觀預期。

期貨走勢方面,中秋連假期間國際股市普遍上漲,台指期第一個交易日即以小幅跳高開出,之後短線多方再度轉強,盤勢出現一波急拉價位再度衝至十月合約高點8269點,中場過後漲勢暫歇轉呈於高檔橫向震盪整理,終場四大期指皆於當日高檔區作收。由籌碼面來看,假期過後法人現貨買盤仍持續加碼,期貨淨多單部位亦顯示尚無大幅避險需求,顯示法人心態維持偏多。技術面,週一台股開高走高以長紅K作收,收盤位置再度站回所有短中天期均線之上,且月、季均線已形成多頭黃金交叉,在短線格局持續偏多背景下,操作上建議沿5日線偏多操作為宜,並請嚴設停損。

「選擇權分析」:

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在8400 點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8400 點,而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.44降至1.06,買權平均隱含波動率由10.72降至10.13%,賣權平均隱含波動率由13.82降至12.98,買賣權同降,在短線偏多格局持續發展運行下,操作上建議於8100-8400點建立買權多頭價差操作因應。

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