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永豐期貨台指選擇權盤後-獨門開市外資放假 成交量縮四年低點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.14 00:00
◆期貨走勢

台指期週六上漲1547點收在8162點。價差方面,台指期正價差至19.52點,電子期正價差至0.54點,金融期正價差至0.06點,摩台期轉為逆價差1.14點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單減碼144口,淨空單降至1268口,特定法人空單回補2740口,淨空單降至267口。三大法人於期貨市場多單加碼69口,淨多單升至6477口,外資期貨多單加碼1503口,淨多單升至3598口,法人多單部位加碼,現貨持續買超,但買超幅度不若以往,反應法人對短線盤勢有轉趨保守的意味。

期貨走勢方面,台股由於秋節補班獨家開市,但因外資休假內資也無追價力道下,雖美股前日收紅,現貨小紅開出不久後,便在平盤之下震盪,台指期則是全日在盤上小紅震盪,成交量能急縮387億為四年來的新低,盤中僅和碩因市場傳iphone5C預受缺貨上漲下盤中無主流,終場指數在平盤上下作收。技術面,週六台股震盪走低,連兩日跌破5日線,失守8200點,買盤力道明顯不如前幾天強勁,多頭攻勢有暫歇意味,盤勢轉入震盪整理態勢,操作上建議於季線之上,站上5日線前不作多,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200 點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8300 點,而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.395降至1.39,買權平均隱含波動率由5.93降至5.20%,賣權平均隱含波動率由7.94降至7.06,買賣權同降,在短線格局震盪走低下,操作上建議於8000-8200點間建立賣權空頭價差因應。

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