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永豐期貨台指選擇權盤前-金融護盤 指數力守8200點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.13 00:00
◆期貨走勢

台指期週四上漲7點收在8194點。價差方面,台指期逆價差擴大至31.36點,電子期逆價差縮小至0.67點,金融期逆價差擴大至5.63點,摩台期轉為逆價差0.5點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單加碼824口,淨多單升至3610口,特定法人多單加碼374口,淨多單升至395口。三大法人於期貨市場多單加碼2626口,淨多單升至8891口,外資期貨多單加碼823口,淨多單升至4412口,法人多單部位加碼,現貨仍持續買超,反應法人對短線後勢仍持中性樂觀的預期。

期貨走勢方面,美股連續三日大漲,惟亞洲股市平淡以對,台指期早盤僅以平盤開出,檯面上蘋果相關概念股續跌,表現相對弱勢,再加上政治鬥爭的不確定因素困擾,多頭選擇縮手,市場普遍陷入觀望,指數持續在平盤上下震盪整理,終場台指期就以小漲作收。技術面,週四台股呈現高檔狹幅震盪走勢,連續數日的上漲也讓5日均線上移至8200點,短線上此為判斷多空分水嶺的重要關卡,只要收盤不破8200點,操作上仍建議沿5日線偏多操作但需嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200 點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權未平倉大量區在8300 點,而賣權大量區在8000 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.37升至1.38,買權平均隱含波動率由10.52降至6.51%,賣權平均隱含波動率由13.97降至9.01,買賣權同降,在短線偏多格局持續不變下,操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。

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