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永豐期貨台指選擇權盤後-鴻海開盤填權息 台指日K連9紅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.09 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲19點收在8159點。價差方面,四大期指皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至33.31點,電子期逆價差放大至0.86點,金融期逆價差放大至2.70點,摩台期轉為逆價差至0.42點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單回補30口,淨空單降至718口,特定法人空單加碼699口,淨空單升至1851口。三大法人於期貨市場多單加碼298口,淨多單升至6344口,外資期貨多單加碼361口,淨部位淨多單升至3547口,法人多單部位持續呈現加碼,現貨市場買超動作仍未中斷,反應法人對短線後勢持續呈中性樂觀的預期。

期貨走勢方面,亞股周一全面開高其中以日本因取得奧運主辦權激勵下開盤大漲超過2%,台股雖有國內政局利空壓抑指數的上攻但多頭種子是在鴻海開盤不久後隨即填權,與金融類股政策利多"救市第一把箭"射出,國泰金與富邦金收在平盤上力挺。技術面,週一盤中一度跌破五日均線,但在中場後多方買盤進場,盤勢震盪走高以連九紅K作收,成交量能縮至僅847億,價漲量縮為多方強勢結構出現陰影,是否此波漲勢在此休息需要持續觀察。操作上沿五日線偏多看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200 點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權未平倉大量區至8300 點,而賣權大量區至7900 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.276降至1.275,買權平均隱含波動率由11.25降至11.17%,賣權平均隱含波動率由15.19降至13.94%,買賣權同步下降,在短線偏多格局持續不變下,操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。

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