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永豐期貨台指選擇權盤前-價漲量增多方續強 日線收紅攀過8100關卡

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.06 00:00
◆期貨走勢

台指期週四上漲59點收在8130點。價差方面,四大期指皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至39.1點,電子期逆價差擴至1.43點,金融期逆價差擴至2.9點,摩台期轉為逆價差0.94點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼775口,淨空單升至1279口,特定法人空單減碼1706口,淨空單降至2236口。三大法人於期貨市場多單加碼1216口,淨多單升至4149口,外資期貨多單加碼1493口,淨部位轉為多單709口,法人多單部位持續呈現加碼,現貨市場買超動作仍未中斷,反應法人對短線後勢持續呈中性樂觀的預期。

期貨走勢方面,前日美股在企業財報與經濟數據好轉帶動下出現大漲,激勵日韓股市同步開高,週四台指亦持續強勢反彈,早盤小幅跳高後一度回測平盤,不過多方氣勢未減盤勢再度往上震盪走高,終場四大期再度走高收漲連七日收紅。技術面,週三盤勢開高走高以長紅K作收,成交量能擴增至927億,價漲量增為多方強勢結構,且收盤價位已突破連結自8439以降的下降趨勢線,短線多方氣勢依舊強勁。在目前短線多方格局不變,但指數急漲仍有獲利調節的拉回可能下,操作上建議不宜過度追價,以沿5日線短線偏多為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200 點,賣權下移集中在7900點。未平倉量部份,買權未平倉大量區至8300 點,而賣權大量區下移至7600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.31降至1.23,買權平均隱含波動率由12.68降至11.69%,賣權平均隱含波動率由15.87降至15.32%,買賣權同步下降,在短線偏多格局持續不變下,操作上建議於8000-8300點間建立買權多頭價差因應。

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