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永豐期貨台指選擇權盤前-MSCI尾盤買單大舉進場 指數長紅重回8000關卡

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.09.02 00:00
◆期貨走勢

台指期週五上漲75點收在7969點。價差方面,四大期指皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至52.89點,電子期逆價差擴至1.99點,金融期逆價差擴至5.57點,摩台期逆價差1.6點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼4584口,淨部位轉為空單3080口,特定法人空單加碼2177口,淨部位轉為空單1231口。三大法人於期貨市場空單加碼3548口,淨多單降至818口,外資期貨空單加碼993口,淨部位轉為空單7口,法人多單部位再度減少,顯示雖近期短線強彈但對後勢看法並未轉積極樂觀的預期心態。

期貨走勢方面,前日美股持續反彈,帶動週五日韓皆跳高開出,台指期早盤小幅開高後一度回測平盤震盪,不過中場過後隨即在電子股轉強引動下盤勢開始往上彈升,接近尾盤在MSCI調整買盤湧入下漲勢加速,終場四大期指幾乎皆於當日高檔區作收。技術面,週五盤勢開高走高以長紅K作收,收盤價位一舉站回月、季均線之上,指數重回8000點大關,成交量能亦擴增至800億水準,短線盤勢已見轉強,不過未來能否往上續彈仍需觀察成交量能是否可配合增溫擴量,否則短線仍有拉回整理的可能,操作上建議延5日線短線偏多為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8000 點,賣權上移集中在7800點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區上移至8200 點,而賣權大量區則落在7500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.19,買權平均隱含波動率由12.44降至11.88%,賣權平均隱含波動率由15.90降至15.43%,買賣權同降,在指數已帶量站回月均線的轉強背景下,操作上建議可於7900-8200點間建立買權多頭價差因應。

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