永豐期貨台指選擇權盤後－台股強勢逆襲 指數重回7900點

台指期週四上漲119點收在7896點。價差方面，四大期指皆為逆價差，其中台指期逆價差縮至21.66點，電子期逆價差縮至1.41點，金融期逆價差縮至0.36點，摩台期逆價差縮至0.08點。

從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人於期貨市場空單減碼3495口，淨部位轉為多單1504口，特定法人空單減碼4121口，淨部位轉為多單946口。三大法人於期貨市場多單加碼3691口，淨多單升至4366口，外資期貨空單減碼4740口，淨部位轉為多單986口，法人部位由空翻多，反應對後勢看法轉趨中性中帶點樂觀的預期。

期貨走勢方面，昨晚美股淡化了美國出兵敘利亞的影響而收紅，亞洲股市普遍以開出紅盤因應，台股隨著亞股的上漲，同步展開反彈上攻，盤面上以台積電、鴻海等電子權值股帶頭衝鋒，支撐多頭信心，而金融與傳產類股同步表態上漲，推升大盤持續走揚，終場台指期就以實體長紅K作收，漲幅1.5%。技術面，加權指數開高走高，一舉突破5日與10日線，強勢逆襲重回7900點，惟量能仍稍顯不足，尾盤未能站上月線，短線能否突破月線下彎的反壓，仍得看攻擊量能能否升溫而定，短線若拉回5日線可嘗試以短多單因應。

◆選擇全分析

選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8000 點，賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權未平倉量大量區在8100 點，而賣權大量區則落在7500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.03升至1.08，買權平均隱含波動率由13.07降至12.44%，賣權平均隱含波動率由16.09降至15.90%，買賣權同降，操作上建議先行離場空手觀望。