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永豐期貨台指選擇權盤後-年線保衛戰開打 行情轉為震盪走勢

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.22 00:00
◆期貨走勢

9月台指期週四下跌44點收在7700點。價差方面,四大期指皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至114.38點,電子期逆價差擴至3.96點,金融期逆價差擴至7.02點,摩台期逆價差擴至3.43點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼67口,淨空單升至7325口,特定法人空單減碼5445口,淨空單降至9451口。三大法人於期貨市場空單減碼494口,淨空單降至7843口,外資期貨空單減碼6429口,淨空單降至11940口,法人在台指期結算過後,避險空單仍持有相當程度的水位,反應對後勢看法仍持續偏空未變。

期貨走勢方面,週三台股因颱風因素休市1日,8月台指期結算也順延至週四進行,而前一晚美國聯準會7月會議紀錄出爐後,顯示QE退場可能性提高,使得美股因而持續弱勢大跌百點,這也讓台股早盤受壓,台指期跳低百點開出,大有破底之勢,但在空方獲利了結的買盤湧入下,指數反而出現一波急彈走勢,這也讓盤中賣壓減輕不少,重燃起多頭的信心,午盤過後,在蘋果概念股普遍上漲推升下,指數再度走揚,終場僅以小跌作收。技術面,台股跌破年線後回升,短線跌深反彈的可能性

出現,不過籌碼面仍屬偏空,震盪走勢在所難免,建議操作上以短線進出因應,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8000 點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區落在8200 點,而賣權大量區則下移至7500 點。全月份未平倉量put/call ratio 由0.75降至0.73,買權平均隱含波動率由14.21升至14.84%,賣權平均隱含波動率由16.26升至16.77%,買賣權同升,操作上建議在7600至8000點建立賣權空頭價差因應。

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