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永豐期貨台指選擇權盤前-宏達電倒地拖累高價股 指數帶量收黑再破季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.08.01 00:00
◆期貨走勢

8月台指期週三下跌79點收在8049點。價差方面,四大期指皆為逆價差。台指期逆價差擴增至58.94點,電子期逆價差擴至3.34點,金融期逆價差擴至6.26點,摩台期逆價差3.02點,週小台指逆價差28.94點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼3634口,淨空單升至7107口,特定法人空單增加6290口,淨部位轉為空單1011口。三大法人於期貨市場空單增加7802口,淨部位轉為空單4822口,外資期貨空單增加8332口,淨部位轉為空單2026口,淨部位快速由多翻空顯示法人對後勢預期轉向中性謹慎。

期貨走勢方面,週三台指期以平低盤附近開出,小幅拉高後多方轉弱,盤勢開始一路震盪走低,接近尾盤跌勢加大,終場四大期指幾乎皆以當日最低點作收。技術面,週三日線震盪走低以黑K作收,收盤位置再度跌落所有短中天期均線之下,且量能擴增至807億,價跌量增短線盤勢再度轉弱。近期走勢漲漲跌跌皆在不到兩百點區間,亦使得短中天期均線形成拉近糾結狀態,短期盤勢出現方向性突破的可能性大增,而成交量能是否隨之放大則是趨勢力道的確認,操作上建議仍先離場觀望,靜待盤勢表態後再進場順勢操作。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8300 點,賣權上移集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區在8400 點,而賣權大量區則下移到7600 點。全月份未平倉量put/call ratio 由1.02降至0.98,買權平均隱含波動率由13.15%升至13.75%,賣權平均隱含波動率由16.14%降至16.13%,買權升賣權微降,操作上建議在7900與8300建立買進勒式操作因應。

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