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永豐期貨台指選擇權盤前-大立光重返股王 金融資金退潮指數小跌作收

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.26 00:00
◆期貨走勢

8月台指期週四下跌17點收在8107 點。價差方面,四大期指皆為逆價差。台指期逆價差56.58點,電子期逆價差2.90點,金融期逆價差6.07點,摩台期正價差0.16點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單加碼287口,淨空單升至3541口,特定法人多單加碼1824口,淨多單升至2932口。三大法人於期貨市場多單減碼349口,淨多單降至2762口,外資期貨多單加碼1840口,淨多單升至2834口,顯示法人對後勢持中性看法。

期貨走勢方面,在前日美股表現平平加上臺灣GDP保3難保下台指期周四小黑開出,盤面上僅大立光因盤後法說會市場預期樂觀大漲下再度大漲5%重登股王寶座,金融類股則是明顯的出現人氣退潮成交比重降至6.8%,國泰金再度下挫超過1%。由籌碼面來觀察,十大再度由買為賣但十特由賣轉買可窺出週二為大戶逢低減碼,法人持續加碼的結構,由技術面來觀察,季線正式站上是否能轉壓為支撐,這需觀察成交量能是否能有效放大而定,操作上轉為跌破季線前不作空偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在8300 點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區在8400 點,而賣權大量區則在7800 點。全月份未平倉量put/call ratio 由1.01降至1,買權平均隱含波動率由12.48%升至12.78%,賣權平均隱含波動率由15.37%升至15.42%,買賣權同步升,操作上建議在7800與8200建立買進勒式操作因應。

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