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永豐期貨台指選擇權盤前-金融股權值股力守 指數站上8000

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.11 00:00
◆期貨走勢

台指期週三上漲39點收在7961點。價差方面,四大期指皆為逆價差。台指期逆價差50.69點,還原7月合約待除約42點除權息點後台指期轉逆價差至8點。電子期逆價差2.68點,金融期逆價差7.57點,摩台期逆價差2.34點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單加碼2269 口,淨多單升至7774口,特定法人多單加碼3099口,淨多單升至5999口。三大法人於期貨市場多單加碼3078口,淨部位多單升至7566口,外資期貨多單加碼3828口,淨多單升至4492口,現貨部位連兩日買超近70 億,顯示對後勢看法轉趨中性偏多。

期貨走勢方面,台指期週三平盤開出,在美收紅陸開紅下,金融類股、鴻海、宏達電與大立光帶動,指數再度向上衝高,盤中一度衝上8000點大關,然高處不勝寒獲利回吐賣壓出籠,電子類股帶頭,然現貨在尾盤強拉下,硬是站上整數關卡,多頭似乎並未放棄衝高的機會。由技術面來看,指數再度站回月線之上,然上方季線壓力沉重能否有效站上季線之上唯量是圖。由籌碼來觀察三大法人持續期現貨多單加碼。操作上維持先前看法在10日與季線間來回操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在8000 點,賣權集中在7900 點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區仍在8000 點,而賣權大量區則在7800 點。全月份未平倉量put/call ratio 由1.06升至1.12,7 月買權平均隱含波動率由11.32%降至10.8%,賣權平均隱含波動率由13.81升至14.9%,買權降賣權升,操作上建議仍於7800-8200 點建立買權多頭價差因應。

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