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永豐期貨台指選擇權盤後-日線量縮收黑 指數小跌整理仍站穩8000

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.07.02 00:00
◆期貨走勢

台指期週二上漲3點收在7906點。價差方面,四大期指皆為逆價差。台指期逆價差109點,還原7月合約待除約87點除權息點數後台指期逆價差略增至22點。電子期逆價差6.23點,金融期逆價差4.34點,摩台期逆價差5.08點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場多單加碼221口,淨多單升至1587口,特定法人多單加碼1673口,淨多單升至2782口。三大法人於期貨市場多單減碼701口,淨多單降至240口,外資期貨空單加碼634口,淨空單升至2510口,空單部位小幅增加,反應對後勢仍呈中性看待。

期貨走勢方面,前日美股皆上漲作收,帶動台指期週二早盤亦以小幅跳高開出,不過當日多方續強氣勢暫歇,之後盤勢皆呈現於平盤附近狹幅震盪整理,高低區間僅40點,終場四大期指仍持續以上漲作收。由技術面來看,週二盤勢開高收低日線以黑K作收,收盤價位仍站於月線之上,短線偏多反彈的趨勢持續發展,唯量能縮減暗示買盤追價意願薄弱,加上週三台股最大權值股台積電即將進行除息,大盤指數預計將蒸發30點,因此在目前市場資金觀望氣氛濃厚下預期盤勢於季線附近震盪整理的走勢可能性較高,操作上建議沿5日線短線偏多操作為宜,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在8000點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權未平倉量大量區仍在8000點,而賣權大量區則下移至7400點。全月份未平倉量put/call ratio持平在1.14,7月買權平均隱含波動率由11.83%升至11.92%, 賣權平均隱含波動率由15.07%降至14.4%,買權升賣權降,短線反彈格局持續發展,操作上建議於7800-8200點建立買權多頭價差因應。

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