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永豐期貨台指選擇權盤前-陸股重挫拖累 台股反彈未果

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.25 00:00
◆期貨走勢

台指期週一下跌28點收在7630點。價差方面,四大期指皆為逆價差,其中以電子期表現較為弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人於期貨市場空單減碼257口,淨空單降至11772口,特定法人空單加碼763口,淨空單升至11205口。三大法人於期貨市場空單減碼165口,淨空單降至12426口,外資期貨空單加碼1760口,淨空單升至16069口,顯示法人對後勢看法偏空不變。

期貨走勢方面,週一台指期早盤開低回測,在低接買盤力守7600點而不破下,搶短多頭力道浮現,推升指數走升,惟上方賣壓仍顯沉重,且盤中受到大陸股市重挫5%,上證指數失守2000點,港股也失守2萬點等利空影響,多方買氣潰散,指數跌回開盤價位置,以十字線作收。由技術面來看,台股第三個跳空缺口出現,且在相對低檔爆量下,理應蘊釀止跌反彈契機,卻被陸股重挫拖累,反彈失敗作收,台股恐將繼續下修,操作上建議反彈偏空操作為宜,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買賣權分別集中在8000點與7500點。未平倉量部份,買賣權未平倉量大量區分別落在8200點與7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.94降至0.91,7月買權平均隱含波動率由14.35%升至14.47%, 賣權平均隱含波動率由16.33%升至16.63%,買賣權同步上升,在偏空格局下,操作上建議於7400-7600 點建立賣權空頭價差因應。

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