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永豐期貨台指選擇權盤前-亞股弱勢拖累 日線連四日收黑回測季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.10 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌15點收在8087點。價差方面,除了金融期之外其餘期指皆轉為逆價差,其中台指期逆價差8.2點,電子期逆價差0.27點,金融期正價差2.17點,摩台期逆價差0.28點。三大期指持續以小跌作收,其中以電子期表現最為弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼1304口,淨空單升至1543口,特定法人空單加碼3261口,淨空單升至5443口。三大法人於現貨市場賣超74.15億元,於期貨市場空單加碼2138口,淨空單升至4406口,外資期貨空單加碼801口,淨空單升至5593口,空單部位逐步提高反應法人對後勢預期已轉趨謹慎看待。

期貨走勢方面,前日美股雖反彈收漲,不過週五台指期走勢依舊偏弱震盪,早盤開平低後一度彈升上拉,但多方續強企圖薄弱,之後走勢來回震盪,最後皆以小幅下跌作收。技術面來看,週五台股日線連四日收黑,收盤價位為近期新低顯示短線弱勢偏空慣性仍在,空方持續掌控盤面優勢。目前指數已拉回至季線位置,多方的唯一憑藉為季線依舊上揚不助跌,若能守穩季線震盪則近期拉回將有機會出現止跌,否則日線偏空格局未變,操作上建議仍以逢反彈偏空操作為宜,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在8200點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權OI升至600183口,最大序列8400點,水位升至67105口;而賣權OI升至562449口,最大序列7800點,水位升至66075口。全月份未平倉量put/call ratio由0.93升至0.94(+0.21%),6月買權平均隱含波動率由12.73升至13.11%(+2.92%), 賣權平均隱含波動率由14.08升至14.68%(+4.15%),買賣權同步上升,在短線偏弱盤跌格局不變下,操作上建議於8000-8300 點建立買權空頭價差因應。

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