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永豐期貨台指選擇權盤前-台積電鴻海帶動下 指數站回8300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.30 00:00
◆期貨走勢

台指期週三上漲55點收在8312點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至25.9點,電子期轉為逆價差至0.84點,金融期轉為逆價差至2.61點,摩台期轉為逆價差至0.86點。三大期指均上漲收紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼2551口,淨多單升至3607口,特定法人空單回補3855口,轉為淨多單至855口。三大法人於現貨市場轉為買超32.7億元,於期貨市場多單加碼3930口,淨多單升至9555口,外資期貨多單加碼4065口,淨多單升至7667口,法人轉為偏多看待。

期貨走勢方面,在前日美股開高走低下,週三台指期僅平盤開出,高價股表現平平股王前日站上千點再度跌破,中場過後經濟部長提出證所稅問題應速審速決帶動了金融類股續漲,台積電與鴻海主要權值股進場卡位,終場指數小紅作收。由籌碼面來觀察三大法人現貨轉為買超,期貨則出現近四千口的買超,整體來看偏多意味濃厚。技術面,週三指數開平走高收紅K來觀察,盤中一度站回上週四長黑起跌點,但尾盤拉回,但整體來看,多方欲取回優勢企圖心強列,操作上轉為沿五日線偏多操作為宜,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在8500點,賣權則是集中在8200點。未平倉量部份,買權OI降至500566口,最大序列8600點,水位降至57702口;而賣權OI升至568455口,最大序列7900點,水位升至54910口。全月份未平倉量put/call ratio由0.99升至1.14(+0.15%),6月買權平均隱含波動率由10.14升至10.46%(+3.08%), 賣權平均隱含波動率由12.45降至12.93%(+3.72%),買賣權同步上升,在短線轉為偏多格局轉下,操作上建議於8200-8500 點建立買權多頭價差因應。

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