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永豐期貨台指選擇權盤後-外資休假內資接棒 指數站回月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.27 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲36點收在8256點。價差方面,三大期指與摩台期皆轉為逆價差,其中台指期轉為逆價差至24.10點,電子期轉為逆價差至0.75點,金融期轉為逆價差至1.28點,摩台期轉為逆價差至0.54點。三大期指以電子期開低走低高收紅K表現相對強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼525口,淨多單升至1737口,特定法人多單增加4102口,淨空單降至990口。三大法人於現貨市場賣超11.81億元,於期貨市場多單加碼4256口,淨多單升至7672口,外資期貨多單加碼3252口,淨多單升至5494口,空方在此休息觀望。

期貨走勢方面,因為外資休假,週一台指期量能明顯萎縮,小黑開出,在外資賣盤不在下,內資趁勢買盤進場,大立光搶回股王,台積電續漲多方力道在此蠢蠢欲動。由籌碼面來觀察三大法人現貨連三日賣超,但期貨則出現超過三千口的買超,整體來看偏多意味濃厚。技術面,週一指數開低走高收長紅K來觀察,多方在此並未棄守收盤站上月線,但操作上短線僅以反彈視之,在站回前日半根長黑K前偏空操作看法不變,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權集中在8400點,賣權則是集中在8100點。未平倉量部份,買權OI升至501445口,最大序列8500點,水位升至55951口;而賣權OI升至492085口,最大序列7900點,水位升至53011口。全月份未平倉量put/call ratio由0.92升至0.98(+6.51%),6月買權平均隱含波動率由10.36降至10.28%(-0.75%), 賣權平均隱含波動率由12.82降至12.58%(-1.88%),買賣權同步下降,在短線格局已見轉弱下,操作上建議於8200-8500 點建立買權空頭價差因應。

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