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永豐期貨台指選擇權盤後-台積電大立光力挺 指數在此稍稍止跌

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.24 00:00
◆期貨走勢

台指期週五上漲9點收在8222點。價差方面,三大期指與摩台期皆為正價,其中台指期轉為正價差至12.22點,電子期轉為正價差至0.56點,金融期轉為正價差至3.70點,摩台期轉為正價差至0.19點。三大期指開高走低收平盤收下影線表現相當依舊偏弱。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼128口,淨多單升至1212口,特定法人空單增加1708口,淨空單降至5092口。三大法人於現貨市場大幅賣超70.24億元,於期貨市場多單減碼267口,淨多單降至3416口,外資期貨多單加碼266口,淨多單升至2242口,空方在此休息觀望。

期貨走勢方面,前日市場劇烈震盪,亞洲市場中多格局遭受破壞,週五台指期則是小紅開出,盤勢一路在平盤上震盪,但在日本下午盤開盤後再度出現跌由籌碼面來看,法人現貨市場連兩日賣超,期貨多單出現微幅減碼。技術面,週五指數開高走低收平並留一長下影線來觀察,多方在此並未棄守短線在此出現震盪機會加大,但操作上短線僅以反彈視之,在站回前日半根長黑K前偏空操作看法不變,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權下移集中在8400點,賣權則是下移集中在7900點。未平倉量部份,買權OI升至483927口,最大序列8600點,水位升至52993口;而賣權OI降至445847口,最大序列7900點,水位升至51449口。全月份未平倉量put/call ratio由0.923降至0.921(-0.12%),6月買權平均隱含波動率由10.54降至10.36%(-1.69%), 賣權平均隱含波動率由13.15降至12.82%(-2.50%),買賣權同步下降,在短線格局已見轉弱下,操作上建議於8200-8500 點建立買權空頭價差因應。

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