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永豐期貨台指選擇權盤後-美股拖累亞股同跌 台股量增長黑回測月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.23 00:00
◆期貨走勢

台指期週四下跌183點收在8213點。價差方面,三大期指與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至24.83點,電子期逆價差擴至0.67點,金融期轉為逆價差2.2點,摩台期逆價差擴至0.57點。三大期指開低走低皆以長黑K作收跌幅逾2%表現相當弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼4396口,淨多單降至1084口,特定法人空單增加6707口,淨部位轉為空單3384口。三大法人於現貨市場轉大幅賣超119.81億元,於期貨市場多單減碼3420口,淨多單降至3683口,外資期貨多單減碼4667口,淨多單降至1976口,多單部位持續降低反應法人獲利減碼的操作迅速。

期貨走勢方面,前日美股大幅震盪由紅翻黑,拖累週四台指期早盤亦跳低開出,之後走勢持續偏弱,盤中價位一路震盪走低,跌幅不斷擴大,終場四大期指幾乎皆以當日最低點作收。由籌碼面來看,法人現貨市場中止連20日買超轉大幅賣超百億,期貨多單降至僅於千口水準,顯示法人對短線的樂觀預期已見收斂調整。技術面,週四指數開低走低以量增長黑K作收,收盤價位一次跌破5、10日均線支撐,使得此波延10日線上漲的趨勢完全被扭轉,日線型態轉弱,盤面優勢已重回空方掌控,在目前趨勢已一日轉弱情況下建議先離場觀望,短線上觀盤重點先觀察指數於月均線附近是否有止跌支撐力道。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,6月份買權下移集中在8500點,賣權則是下移集中在8100點。未平倉量部份,買權OI降至443815口,最大序列8600點,水位升至52094口;而賣權OI降至409426口,最大序列7900點,水位升至44544口。全月份未平倉量put/call ratio由0.96降至0.92(-3.6%),6月買權平均隱含波動率由10.19升至10.54%(+3.32%), 賣權平均隱含波動率由11.93升至13.15%(+9.7%),買賣權同步上升,在短線格局已見轉弱下,操作上建議於8200-8500 點建立買權空頭價差因應。

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