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永豐期貨台指選擇權盤後-電子高價股續強穩盤 短線多方格局不變

◆期貨走勢

台指期週一上漲26點收在8023點。價差方面,僅台指期與金融期仍為逆價差,其中台指期逆價差縮至6.74點,電子期轉為正價差0.03點,金融期逆價差縮至0.48點,摩台期轉為正價差0.14點。三大期指震盪收高以電子期表現最為強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼3284口,淨多單升至10620口,特定法人多單加碼4336口,淨多單升至14453口。三大法人於現貨市場買超77.39億元,於期貨市場多單加碼2713口,淨多單升至17824口,外資期貨多單加碼4759口,淨多單升至21402口,反應法人對後勢的偏多心態仍未改變。

期貨走勢方面,週一台指期早盤持續小幅跳高開出,稍作壓回後一度續強走高,不過隨即在多方追價力道不足下再度壓回,轉呈於盤上狹幅震盪整理,當日高低區間僅41點,終場四大期指震盪收高以小紅K作收。由籌碼面來觀察,法人於現貨市場持續買超,期貨多單部位已累增至近兩萬口水位,顯示法人仍持續積極看多短線後勢。由技術面來看,週一日線震盪收低以小黑K作收,短線偏多格局尚未有變,多方持續掌控盤面優勢,不過成交量能縮至713億,暗示市場買盤追價企圖亦不高,短線仍需留意成交量能的變化,操作上建議沿五日線偏多操作為宜,並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權上移集中在8200點;賣權亦上移集中在7900點。未平倉量部份,買權OI升至437109口,最大序列8200點,水位升至62813口;而賣權OI則是升至547616口,最大序列7700點,水位升至49577口。全月份未平倉量put/call ratio持平在1.25,5月買權平均隱含波動率由9.53升至10.08%(+5.54%), 賣權平均隱含波動率則由13.11升至13.29%(+1.31%),買賣權同步上升,在短線走多趨勢未變下,操作上建議仍於7800-8100點建立買權多頭價差因應。

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