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永豐期貨台指選擇權盤前-量能不足 八千點前近關情怯

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.23 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲11點收在7953點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆轉為逆價差,其中台指期逆價差17.38點,電子期逆價差0.08點,金融期逆價差1.43點,摩台期逆價差0.46點。三大期指以金融期表現較為強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼2824口,淨多單降至3414口,特定法人多單減碼2767口,淨多單降至7915口。三大法人於現貨市場買超42.25億元,於期貨市場多單減碼3529口,淨多單降至11308口,外資期貨多單減碼2400口,淨多單降至15559口,反應法人心態持中性偏多看法。

期貨走勢方面,台指期延續上週五大漲的氣勢,週一開盤跳空上漲,早盤最高漲到7976點,但追價量能與意願不高,無法繼續向上挑戰8000點整數關卡。雖然8000點前近關情怯,但多頭力道並未退散,台指期到收盤為止皆在平盤上強勢整理,短天期均線也向上突破月線形成黃金交叉,若能補量,行情可望上漲續攻。由籌碼面來觀察,法人現貨市場連兩日買超,期貨多單部位小幅減碼,反應法人心態持中性偏多看法。由技術面來觀察,台股量縮高檔震盪,日線留下十字K線,如能放量攻擊,則能一口氣衝破8000點,否則台股走勢仍會在季線至8000點之間震盪整理,短線建議可在此區間來回操作,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8100點;賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權OI升至388097口,最大序列8100點,水位44069口;而賣權OI則是升至485656口,最大序列7600點,水位43756口。全月份未平倉量put/call ratio維持在1.25不變(-0.13%),5月買權平均隱含波動率由10.11降至9.78%(-3.24%), 賣權平均隱含波動率則由14.31降至13.42(-6.43%),買賣權同降,在短線多方力道浮現下,操作上建議於7600-7900點建立賣權多頭價差因應。

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