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永豐期貨台指選擇權盤後-台積電領軍 台股大漲139點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.19 00:00
◆期貨走勢

台指期週五上漲194點收在7944點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差13.2點,電子期正價差1.71點,金融期正價差0.33點,摩台期正價差1.47點。三大期指以電子期表現最為強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼4592口,淨多單升至6238口,特定法人多單加碼7659口,淨多單升至10682口。三大法人於現貨市場買超94.08億元,於期貨市場多單加碼8977口,淨多單升至14837口,外資期貨多單加碼10393口,淨多單升至17959口,反應法人心態持中性偏多看法。

期貨走勢方面,台指期週五受到台積電第2季成長大幅優於市場預期,振奮多頭士氣,早盤跳空開高,一舉突破5日、10日、月線與季線等4條均線的壓力,終場收盤以1根192點的長紅棒作收,成交量也放大近14萬口。由籌碼面來觀察,法人現貨市場大幅買超,期貨多單部位大幅加碼,反應法人心態持中性偏多看法。由技術面來觀察,多頭藉由台積電漲停,以跳空價漲量增方式,化解盤勢轉為中空的疑慮,但台股仍尚未脫離盤整區間,建議觀望待趨勢出現再順勢進場,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8000點;賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權OI升至352397口,最大序列8100點,水位40043口;而賣權OI則是升至441562口,最大序列7600點,水位39553口。全月份未平倉量put/call ratio由1.12升至1.25(+11.25%), 5月買權平均隱含波動率由10升至10.11%(+1.05%), 賣權平均隱含波動率則由14.21升至14.31(+0.68%),買賣權同升,在短線多方力道浮現下,操作上建議於7600-7900點建立賣權多頭價差因應。

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