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大華期貨台指選擇權盤前-空方回馬槍 季線待克服

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.15 00:00
◆盤勢分析

觀察本週台指期走勢,自4/8跳空開低後,空方一路下殺,更創下本月合約的新低價,除4/11受國際股市利多所激勵收紅外,其餘交易日均以黑K棒作收,空方氣勢相當強勁。就技術面而言,目前上檔橫亙著多道均線反壓,且季線與月線更於7840點位置形成死亡交叉,顯現出僅管低檔有5日均線在提供支撐,但高檔所累積之賣壓亦不容忽視,故不建議多方貿然搶短。

籌碼面而言,隨著到期日的接近,周五近月合約整體未平倉量(大台+小台)縮減至5.5萬口,減幅5.1%。進一步分析法人籌碼,周五法人多以佈局多單為主,前十大特定法人淨部位由空翻多,目前淨多單仟餘口,外資淨多單加碼至1.7仟口,但值得注意的是,儘管外資本週在期貨市場中偏多佈局,但卻在現貨市場中賣超逾160億元,短線上外資的淨多單不宜作過度偏多解讀。

選擇權方面,買權集中價區為7800~8200點,賣權散佈於7300~7800點多個序列,分別累積了27萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在8000點與7600點位置,壓力與支撐力道相當。觀察周五選擇權留倉變化以及堆疊情況,7850~7950點的買權與7650~7800點的賣權分別增加1.5萬口以上的留倉量,相對而言,Sell Call空方籌碼進場較為積極,整體而言,OI P/C Ratio值已連續兩個交易日維持在100%以上,籌碼已轉為一有利多方結構。

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