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永豐期貨台指選擇權盤後-上有缺口下有撐 指數狹幅震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.12 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌32點收在7784點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差縮小至37.63點,電子期逆價差縮小至1.45點,金融期逆價差放大至2.27點,摩台期逆價差縮至1.02點。三大期以金融期表現較為弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼1116口,淨多單升至1181口,特定法人多單加碼1407口,淨多單升至2412口。三大法人於現貨市場賣超31.00億元,於期貨市場多單減碼1765口,淨多單降至1076口,外資期貨多單加碼204口,淨多單升至336口,反應法人心態中性看法不變。

期貨走勢方面,美股市再創新高台指期周五僅小紅開出,主要是國際情勢H5N9與北韓問題影響下,韓股盤中急殺與盤中在iPad mini將延遲出貨消息下蘋果概念股應聲倒地,權值股鴻海重跌將指數壓破7800終場台指期小跌作收。由籌碼面來觀察,法人現貨市場再度由買轉賣超,期貨空單部位小幅加碼,但幅度並不大,反應法人心態維持中性看法。技術面,週五開高走低收中長黑K,但目前仍處於前日紅K內,多方在此仍有守,但在上有前週的空方缺口,下有低接買盤支撐,且本週臺指期將要結算,預期在此震盪結算機會高,操作上建議觀望待趨勢出現再順勢進場,並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在7800點;賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權OI升至520077口,最大序列7900點,水位升至54640口;而賣權OI則是升至538046口,最大序列7700點,水位升至49806口。全月份未平倉量put/call ratio由1.044降至1.035(-0.86%),4月買權平均隱含波動率由8.95升至9.19%(+2.67%), 賣權平均隱含波動率則由12.46降至11.28(-9.93%),買權升賣權降,在短線空方力道仍尚未消退下,操作上建議於7600-7900點建立賣權空頭價差因應。

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