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永豐期貨台指選擇權盤前-金融領漲 台股收復月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.08 00:00
◆期貨走勢

台指期週三上漲31點收在7934點。價差方面,台指期與金融期為逆價差,其中台指期逆價差8.35點,電子期正價差0.34點,金融期逆價差1.05點,摩台期正價差0.24點。三大期指以金融期表現較為強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼1678口,淨多單升至5975口,特定法人多單減碼260口,淨多單降至7037口。三大法人於現貨市場買超39.81億元,於期貨市場多單加碼2312口,淨多單升至9138口,外資期貨多單減碼1178口,淨多單降至8301口,反應法人心態維持中性偏多不變。

期貨走勢方面,受到美股再創新高,及陸資工商銀行參股永豐銀行的利多激勵下,週三台指期開盤跳空上漲,欲一舉突破目前的盤整區間,但在多方追價力道不足下,指數拉回至平盤附近徘徊;午盤過後,指數兩度回測5日線不破,多方重拾信心,在電子與金融權值股的帶領下,尾盤震盪走揚上漲留下影線作收。由籌碼面來觀察,法人於現貨市場連四日買超,期貨多單部位加碼,顯示法人對後勢仍持中性偏多看法。技術面,週三加權指數收盤連2日站穩月線且留下影線,成交量小幅放大至684億,若量能能有效持續加溫,指數可望往箱型整理區間的上緣移動,操作上建議以五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8000點;賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權OI升至468822口,最大序列8100點,水位58510口;而賣權的OI則是升至532019口,最大序列7800點,水位43132口。全月份未平倉量put/call ratio由1.15降至1.13(-1.36%)。4月買權平均隱含波動率由9.25升至9.40%(+1.66%), 賣權平均隱含波動率則由12.08降至11.79(-2.42%),買權升賣權降,在短線空方力道減弱下,操作上建議於7600-7900點建立賣權多頭價差因應。

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