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當沖F-TPK套利 金管會盯上

自由時報/ 2013.04.08 00:00
金管會將嚴查特定帳戶

〔本報記者/台北報導〕政府代操基金A錢有新手法?!根據市場人士透露,自去年底金管會嚴查投信之後,部份政府基金代操經理人,轉進高價股宸鴻F-TPK(3673)當沖套利,經理人在早盤用人頭帳戶買進或賣出,尾盤時再利用政府基金進場拉抬或壓盤,據傳金管會已鎖定部分經理人,打算嚴查這種不肖A錢新手法。

在市場爆發盈正案、普格案後,金管會全面整頓投信業,以挽救投資人信心。金管會將投信基金操作與證券市場的異常股票一起深入比對,下令證交所、櫃買中心,針對投信基金大量介入異常股票的案件稽查,初步已勾勒上述事證。

高價股F-TPK去年底起出現固定當沖客,單日當沖手筆皆有1、200張,以F-TPK一張近60萬元計算,當沖交易金額動輒一億多元(幾個月來筆筆都賺),市場人士如此透露。

今年以來,F-TPK單日當沖量在1000張以上的營業日就有22天,當沖量佔整體成交量比重都在兩成以上,以F-TPK股價如此高,散戶不太買,法人也不能作當沖,這個現象太不尋常,因此引發市場與主管單位的注意。且觀察F-TPK股價漲跌,又與投信當天的買賣超,巧合性地關聯度相當高,也就是投信買、股價就漲,投信賣、股價就跌,這現象似乎與市場傳聞不謀而合。

漲跌與投信進出關聯性高

以最近F-TPK當天股價落差最大的3月5日為例,當天開盤575元,收盤為604元,單日差價為29元,當沖量高達1890張,投信買超177張,經理人若在早盤買進100張,尾盤軋掉,扣除手續費後單日獲利就有255萬元。

利用政府基金作收盤價

據指出,疑似政府代操基金經理人每日早盤低接F-TPK,尾盤時政府基金進場買進,經理人的持股趁勢賣給政府基金;或是反向在早盤先放空F-TPK,收盤時政府基金再賣出手中持股摜壓股價,經理人則在低檔回補,不用任何本金,也沒有留倉風險,單日輕鬆賺進1、200萬元。

從去年開始,老市場人士就發現,F-TPK常有特定人士玩當沖,而且當沖張數至少以百張起跳,由於筆筆都賺,勝率接近百分百,引起老市場的興趣,開始追蹤這個特殊現象,經過多方打聽,疑似是政府代操基金經理人鎖定F-TPK當沖套利。

雖然政府基金禁止購買F股,但由於F-TPK是台股獲利王,財務透明度相對高,代操與投信基金還是會買F-TPK,且F-TPK股價高,買一張就要60萬,一般散戶不太會進出,籌碼相對安定,要利用代操基金當沖套利,勝算較大,在台股獲利王這個安全牌的保護傘下,進出F-TPK更不易被發現。

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