回到頂端
|||
熱門: 新生兒 無薪假 收容所

永豐期貨台指選擇權盤後-台指期收盤十字線 區間整理將持續

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.02 00:00
◆期貨走勢

台指期週二下跌13點收在7905點。價差方面,台指、電子與摩台期轉為逆價差,其中台指期逆價差8.18點,電子期逆價差0.37點,金融期正價差1.89點,摩台期逆價差0.11點。三大期指以金融期表現較為弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼515口,淨多單降至4297口,特定法人多單減碼1360口,淨多單降至7297口。三大法人於現貨市場買超31.56億元,於期貨市場多單減碼161口,淨多單降至6826口,外資期貨多單加碼464口,淨多單升至9479口,反應法人心態維持中性偏多。

期貨走勢方面,受到前日費城半導體指數跌幅2%的影響,週二台指期開盤受壓下跌,最低一度回測5日線,所幸盤中中經院所公佈的台灣製造業PMI指數,由前月的持平50%大幅擴張至62.4%,表現優於預期,讓多頭即時踩煞車,收斂跌勢回彈至平盤附近震盪,成交量也放大至8萬口,但收盤呈現十字線,為今日盤勢留下變數。由籌碼面來觀察,法人於現貨市場連三日買超,期貨多單部位小幅減碼,顯示法人對後勢仍持中性偏多看法。技術面,週二加權指數收盤收復月線,成交量小幅放大至576億,在量能持續低迷的格局下,區間整理仍會持續,操作上建議以五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8000點;賣權集中在7900點。未平倉量部份,買權OI升至430668口,最大序列8100點,水位53568口;而賣權的OI則是升至494631口,最大序列7700點,水位43440口。全月份未平倉量put/call ratio由1.16降升至1.15(-1.22%)。4月買權平均隱含波動率由9.54降至9.25%(-3.07%), 賣權平均隱含波動率則由12.70降至12.08(-5.05%),買賣權同步下降,在短線空方力道減弱下,操作上建議於7600-7900點建立賣權多頭價差因應。

社群留言