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大華期貨台指選擇權盤前-季線失守 逢反彈偏空佈局

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.21 00:00
◆盤勢分析

賽普勒斯〝存款稅〞遭國會否決,道瓊指數止跌,陸股亦出現反彈走勢,滬深300指數終場以上漲3%作收,漲幅相當驚人。周三台指期跳空開低後,多方試圖向上攻擊,唯高檔賣壓沉重,多方再度失守7900點整數關卡,並跌落至季線之下。觀察近期台指期的走勢,儘管周三以紅K棒作收,但由其長上影線,透露出目前場內多方攻擊力道相當薄弱,在低檔未見到任何支撐的情況下,偏空佈局為宜。

籌碼面而言,周三近月合約整體未平倉量(大台+小台)累積至4.9萬口水位,為過去4個月合約的開倉日的新低量。進一步分析法人籌碼,周三自營商大幅加碼空單,淨空單累積至5仟口以上,反觀外資,加碼多單,淨部位由空翻多,淨多單2仟餘口,外資已連續兩個交易日在期貨市場中偏多佈局,但卻在現貨市場中調節持股,本週已賣超超過250億元,故外資的淨多單部位,不宜作過度偏多解讀。

選擇權方面,買權集中價區為8000~8300點,賣權散佈於7400~7700點多個序列,分別累積了9與7萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在8150點與7750點位置。觀察周三買賣權的未平倉量變化,7800~8200點的買權增加1.9萬口,7300~7800點的賣權增加1.4萬口,由周三買賣權未平倉量堆疊狀況以及未平倉量變化,可發現到壓力與支撐價區同步向下移動。

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