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大華期貨台指選擇權盤前-高檔均線反壓 逢高佈局空單

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.20 00:00
◆盤勢分析

由於賽普勒斯〝存款稅〞延後表決,使得歐美股市跌勢減緩,亞股各重要指數順勢跳空開高,日經225指數更以大漲2%作收,唯獨港股逆勢走低,以下跌作收。周二台指期跳空開高後,隨即陷入橫盤震盪整理,日內震幅僅36點,終場以小黑十字線作收。儘管台指期日K線呈現連6黑走勢,但周二這根黑K棒的低點並未再創新低價,使得多方得以守住季線關卡。就技術面而言,高檔橫亙著多道均線反壓以及空方缺口,而低檔則有季線在提供支撐,推估短線上指數恐陷入橫盤整理,區間偏空操作為宜。

籌碼面而言,隨著到期日的接近,周一近月合約整體未平倉量(大台+小台)縮減至3.2萬口水位,非近月整體未平倉量(大台+小台) 累積至4萬口水位,量能與過去幾個月合約同時期相比,稍嫌偏低。進一步分析法人籌碼,周二外資與自營淨空單同步縮減至仟口以下,三大法人淨空單大幅縮減,但值得注意的是,今日前十大特定法人淨部位由多翻空,其中空單多集中在近月合約,由此籌碼變化,透露出3月合約結算相當不利於多方。

選擇權方面,買權集中價區為7900~8300點,賣權散佈於7400~7900點多個序列,分別累積了30與26萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在8100點與7650點位置。觀察周二買賣權的未平倉量變化,7850~7900點的買權增加1.5萬口,7750~7800點的賣權增加2萬口,顯見周二狹幅整理吸引了多空籌碼進場佈局,將OI P/C Ratio值推升至93%。

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