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永豐期貨台指選擇權盤後-守住季線 量能未放大

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.19 00:00
◆期貨走勢

台指期週二上漲41點收在7833點。價差方面,三月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期轉為逆價差縮小至5.47點,電子期逆價差縮小至0.45點,金融期轉為逆價差0.38點,摩台期逆價差擴大至1.07點。三大期指跌深反彈皆以小黑小紅作收。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼813口,淨多單降至2100口,特定法人多單減碼2793口,淨部位轉為空單240口。三大法人於現貨市場持續賣超74.87億元,於期貨市場空單減碼1922口,淨部位轉為多單648口,外資期貨空單減碼403口,淨空單降至590口,反應法人心態已轉趨中性保守。

期貨走勢方面,賽普勒斯存款稅可望放寬,使得美股跌勢減緩,亞洲股市普遍也順勢反彈,週一台指期小幅開高站回季線後,盤中僅在區間36點內狹幅震盪整理,終場以小漲的十字線作收。由籌碼面來觀察,法人於現貨市場連六日賣超,期貨未平倉部位由淨空單轉為淨多單,整體來看法人對後勢預期已有轉趨中性保守。技術面,週二日線以十字線作收,量能未放大,顯示多空雙方仍會在季線位置反覆測試,短線建議先觀察多方能否力守季線位置。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份契約買權集中在7900點;賣權集中在7800點。未平倉量的部份,買權OI升至620288口,最大序列至8100點,水位降至56380口;而賣權的OI則是升至574756口,最大序列至7800點,水位升至48046口。全月份未平倉量put/call ratio由0.96升至0.97(+1.5%)。3月買權平均隱含波動率由11.69降至8.92%(-27.05%), 賣權平均隱含波動率則由10.77降至9.15(-16.3%),買賣權同降,在目前短線格局已轉弱下,操作上建議暫時觀望靜待下次進場時機。

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