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大華期貨台指選擇權盤前-支撐轉壓力

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.18 00:00
◆盤勢分析

美股道瓊指數已連續10個交易日創新高價,周五早盤多方受到美股漲勢所激勵,跳空開高後,即面臨到高檔賣壓出籠,多方尚未觸及周四日高點,即遭空方打壓,指數一路下滑,儘管盤中低接買盤強勁,多方試圖向上反攻,但仍不敵高檔反壓,指數反轉向下,再度收了根中長黑K棒,日K線呈現連4黑走勢,且日高及低點已連續4個交易日走低,走勢相當疲弱。就技術面而言,目前短中期均線反壓橫亙在上,且DMI缺口亦由多翻空,盤勢主導權已由空方所掌控。

籌碼面而言,隨著到期日的接近,周五近月合約整體未平倉量(大台+小台)小幅縮減,縮減至5.6萬口水位,減幅5%,全月份整體未平倉量(大台+小台) 縮減至7萬口水位,量能水位與過去同時期相比較,量能水位創下近2年的新低點。進一步分析法人籌碼,周五外資多單減碼,空單加碼,淨部位由多翻空,淨空單200多口,就前十大特定法人部位變化,可發現到,法人空單多集中於近月合約,故推估本月合約結算前,多方無優勢可言。

選擇權方面,買權集中價區為8000~8300點,賣權散佈於7600~7900點多個序列,分別累積了25與20萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在8150點與7750點位置。觀察周五買賣權的未平倉量變化,7900~8050點的買權增加2萬口,Sell Call空方籌碼的積極進場佈局,8000點的買權留倉量累積至6萬口以上,顯現出本月合約結算價高於8000點之上的機率相當低。此外,周五OI P/C Ratio值再度下滑,OI P/C Ratio值已連續4個交易日下降,籌碼結構已有所改變。

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