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倫敦鯨風暴 小摩CEO難脫身

中央社/ 2013.03.15 00:00
(中央社台北15日電)美國參院昨天公布的報告指出,摩根大通集團意圖隱匿交易損失,恐怕會燃起這家全美首大銀行是否大到無法管理的爭論,並加重執行長狄蒙(Jamie Dimon)交出董事長席位的壓力。

美國參院常設調查小組委員會(Senate PermanentSubcommittee on Investigations)在長達301頁的報告中指出,在「鉅額」衍生性商品押注造成的虧損擴大之際,狄蒙誤導投資人並躲避主管機關。

調查人員發現,摩根大通集團(JPMorgan Chase &Co.,俗稱小摩)「誤把高風險交易描繪成避險」,有時還在狄蒙指示下向主管單位隱瞞關鍵資料。高層操弄風險模型並強迫交易員高估他們的部位價值,試圖隱匿如雪球般愈滾愈大的虧損。

去年4月5日彭博社率先報導,暱稱「倫敦鯨」(London Whale)的英國交易員伊克席爾(Bruno Iksil)在小摩的首席投資辦公室(CIO)建立起非流動性衍生性商品部位,規模大到當時足以扭曲信用指數。

前美國聯邦準備理事會(Fed)銀行查帳員、目前在波士頓大學(Boston University)教授風險管理的威廉斯(Mark T. Williams)說:「大到不能倒的議題已重返檯面—沒提供風險資料、誤導股東—這都意味著分拆銀行是個可行的構想。這次鉅額交易損失加深獨立的必要性。摩根大通假使有另1位董事長情況搞不好更糟,現階段這種說法很難站得住腳。」

參院常設調查小組委員會主席李文(Carl Levin)昨天向記者表示,經過9個月的調查,委員會認定小摩的「交易操作熱衷冒險、忽視涉險限制、隱匿損失、規避監督並誤導大眾」。他的調查小組審閱9萬份文件,並訪查幾十位現任與前任主管。

現年56歲的前小摩投資長德魯(Ina Drew)今天將在李文主持下出席聽證會,這是她離職後首度公開露面。去年5月,德魯在小摩公開初步交易損失4天後宣布辭職,在此之前,她是華爾街最具權勢的女性之一。

美國國會議員已敦促銀行業暫停所謂的自營交易,主管機關則在考慮收緊避險的豁免範圍。英國國會議員小組今天呼籲主管機關「打壓」自營交易,並重提3年內徹底禁止的議案。

小摩被華爾街視為是全世界管理最優良的銀行之一,但倫敦鯨在企業信用評等的衍生性商品上押錯注,導致小摩去年9個月內慘虧逾62億美元。

小摩發言人柯恩布勞(Mark Kornblau)在電郵中表示,小摩已「不斷坦承」在處理交易損失上犯錯。

柯恩布勞說:「我們的經營高層本於誠信原則,從未意圖誤導任何人。」他表示,小摩充分配合調查並「已經找出報告中列舉的許多問題」,「我們已積極設法補救這些問題,並從中學到教訓」。

小摩昨天獲准將股利提高27%到每股38美分,並回購60億美元的股票,作為全美大型銀行的審查一環,不過聯準會仍指示小摩要改善其資本計畫中的弱點,並在第3季結束前重新呈報提案。

紐約Portales Partners LLC分析師皮巴帝(Charles Peabody)表示,小摩衍生性商品押注造成主管機關重新思考具龐大交易業務的銀行資本需求,「更廣泛來說,大到不能倒、大到不能坐牢、大到不能管理的議題會進一步發燒嗎」?(譯者:中央社尹俊傑)

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