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永豐期貨台指選擇權盤後-美股大跌台股掃到颱風尾 7900失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.26 00:00
◆期貨走勢

台指期週二下跌56點收在7885點。價差方面,三月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期轉為正價差至4.10點,電子期轉為正價差至0.29點,金融期正價差放大至1.50點,摩台期正價差縮至0.17點。三大期指以電子期收黑K表現最為弱勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼1722口,淨多單升至4177口,特定法人多單加碼3177口,淨多單升至5833口。三大法人於現貨市場賣超48.87億元,於期貨市場多單加碼151口,淨多單升至3761口,外資期貨多單加碼2233口,淨多單升至6487口,反應法人仍持續中性偏樂觀的看待後勢。

期貨走勢方面,週二在前日美股重挫下,亞股全面低盤開低,台指期小黑開出,但早盤不久後指數碰觸到月線後台積電出現買盤使得跌幅收斂將指數一度站回7900點關卡,中場過後市場觀望氣氛賣壓再度湧現,終場下跌收黑K。由籌碼面來觀察,法人現貨市場連兩日賣超,但期貨多單部位出現低接買盤,整體來看法人偏多心態仍在。技術面,盤勢開低走低在月線出現反彈,但短多受到破壞,操作上站回五日線前偏空操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份契約買權集中在8100點;賣權部份集中至7800點。未平倉量的部份,買權OI升至433149口,最大序列至8200點,水位升至41932口;而賣權的OI則是升至458112口,最大序列至7600點,水位升至42511口。全月份未平倉量put/call ratio由1.09降至1.06(-2.53%)。3月買權平均隱含波動率由12.07%升至12.32%(+2.02%), 賣權平均隱含波動率則由15.21升至15.85(+4.1%),買賣權同步升,在短線偏多趨勢遭到破壞下,操作上建議在7800~8100佈局買權多頭價差出場觀望因應。

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