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永豐期貨台指選擇權盤前-金融轉強重掌多方主流 大盤價漲量增站上8000

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.21 00:00
◆期貨走勢

三月份台指期週三上漲57點收在8010點。價差方面,三月份台指期、金融期、電子期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至19.10點,電子期逆價差擴至0.52點,金融期逆價差擴至1.79點,摩台期逆價差擴至0.38點。三大期指皆開高收高以紅K作收表現強勁。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼3009口,淨多單降至3798口,特定法人多單加碼3183口,淨多單升至4730口。三大法人於現貨市場買超擴大至72.43億元,於期貨市場多單減碼897口,淨多單降至7021口,外資期貨多單加碼3610口,淨多單升至7675口,反應法人對後勢中性偏樂觀的預期心態仍持續未變。

期貨走勢方面,前日美股上漲收紅,帶動日韓早盤皆跳高開出,週三台指期開盤亦小幅上漲,之後盤勢一度出現快速壓回,不過隨即在多方氣勢轉強下價位再度往上攀高,終場四大期指皆上漲收紅且再創波段新高。由籌碼面來觀察,法人現貨市場持續買超動作,期貨多單部位維持在七千口水準,整體來看法人偏多心態仍未改變。技術面,週四盤勢跳高收高以紅K作收,收盤指數除了續創波段新高之高亦站回了8000點關卡,且價漲量增顯示短線多方持續掌控盤面優勢,若未來量能仍可隨之增溫擴量的話,則短線應尚有高點可期,因此在目前日線偏多格局不變下,建議以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,3月份契約買權集中在8300點;賣權部份集中至7800點。未平倉量的部份,買權OI降至474230口,最大序列至8000點,水位至22425口;而賣權的OI則是升至640288口,最大序列至7600點,水位至23347口。全月份未平倉量put/call ratio由1.15上移至1.35(+17.15%)。3月買權平均隱含波動率由10.92%升至11.26%(+3.08%), 賣權平均隱含波動率則由14.64降至14.59(-0.33%),買權升賣權下降,在短線偏多趨勢持續下,操作上建議在7800~8100佈局買權多頭價差因應。

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