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永豐期貨台指選擇權盤前-電子領漲多頭持續上攻 短線偏多格局不變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.20 00:00
◆期貨走勢

台指期週二上漲23點收在7959點。價差方面,二月份台指期、金融期、電子期與摩台期仍皆為逆價差,其中台指期逆價差縮至1.88點,電子期逆價差縮至0.22點,金融期逆價差擴至0.89點,摩台期逆價差縮至0.06點。三大期指中仍以電子期表現最佳再創近期新高。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單加碼4091口,淨多單升至6807口,特定法人空單回補3637口,淨部位轉為多單1547口。三大法人於現貨市場持續買超26.28億元,於期貨市場多單加碼2160口,淨多單升至7918口,外資期貨多單加碼2170口,淨多單升至4065口,顯示法人對後勢中性偏樂觀的預期仍未改變。

期貨走勢方面,週二台指期持續以小高開出,不過之後走勢橫向震盪,當日高低區間僅29點,四大期指中以電子期表現最強,在面板族群與高價類股領漲帶動下收盤價格續創波段新高,而金融期則顯相對疲弱最後以小跌作收。由籌碼面來觀察,法人現貨市場買超動作不斷,期貨多單部位持續累增,整體來看法人心態仍較偏多樂觀。技術面,週二盤勢開高震盪以小黑作收,收盤指數仍再創波段新高,不過日線收黑亦顯示多方於此大舉追價意願不高,因此操作上仍不宜過度追高,在短線走多格局不變下,建議以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份契約買權集中在8000點;賣權部份集中至7900點。未平倉量的部份,買權OI升至482781口,最大序列至8000點,水位升至60342口;而賣權的OI則是升至556400口,最大序列至7600點,水位降至40016口。全月份未平倉量put/call ratio由1.11上移至1.15(+3.56%)。2月買權平均隱含波動率由8.68%升至8.86%(+2.05%), 賣權平均隱含波動率則由10.98降至8.94(-20.56%),買權微升賣權下滑,在短線偏多趨勢不變下,操作上建議在7800~8100佈局買權多頭價差因應。

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