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永豐期貨台指選擇權盤後-不畏美股大跌 台指開低走高收紅K力守7900

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.02.05 00:00
◆期貨走勢

台指期週二下跌34點收在7905點。價差方面,二月份台指期、金融期、電子期與摩台期為正價差,其中台指期正價差放大至18.06點,電子期正價差縮小至0.16點,金融期正價差縮小至1.74點,摩台期正價差放大至0.28點。三大期指以金融期跌幅較小收紅K表現最佳。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼1755口,淨空單升至2679口,特定法人空單加碼2632口,淨空單升至6043口。三大法人於現貨市場持續買超44.09億元,於期貨市場多單減碼3926口,淨多單降至2350口,外資期貨多單減碼4051口,轉為淨空單至1434口,顯示法人對短線走勢仍持中性預期。

期貨走勢方面,在前日美股大跌台指期也連動小黑開出,加上宏達電Q1預期獲利預期調降,開盤即鎖跌停,金融股則是沿續前日強勢,成交比重再度佔比達兩成,富邦與玉山金再度向上攀高表現強勢。由籌碼面來觀察,現貨持續買超,外資期貨部位出現多單減碼但整體水位仍處於高檔。技術面來看,週二盤勢震盪開低走高日線收一紅K,但在指數相對位置偏多格局不變下,多方持續掌控盤面優勢。長假即將來臨,因此操作上建議不宜過度追高,以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份契約買權集中在8000點;賣權部份集中至7800點。未平倉量的部份,買權OI升至519946口,最大序列至7700點,水位升至62326口;而賣權的OI則是升至553737口,最大序列至7700點,水位升至40288口。全月份未平倉量put/call ratio由1.1降至1.06(-4.1%)。2月買權平均隱含波動率由13.65%升至14.79%(+8.09%), 賣權平均隱含波動率則由17.87升至18.25(+2.09%),買賣權同步上升,在短線偏多趨勢不變下,操作上建議在7700~8000佈局買權多頭價差因應。

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