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永豐期貨台指選擇權盤後-尾盤買單敲進指數翻紅 收盤價格創近期新高

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.31 00:00
◆期貨走勢

台指期週四上漲52點收在7848點。價差方面,二月份台指期與摩台期仍為逆價差,其中台指期逆價差縮至2.02點,電子期轉為正價差0.04點,金融期轉為正價差2.62點,摩台期逆價差縮至0.06點。三大期指震盪走高收紅K以金融期走勢最為強勁已突破前波高點。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補2357口,淨部位轉為多單211口,特定法人空單回補1331口,淨空單降至1386口。三大法人於現貨市場持續買超53.33億元,於期貨市場多單加碼4279口,淨多單升至9092口,外資期貨多單加碼2609口,淨多單升至7091口,顯示法人對短線走勢仍持中性樂觀預期。

期貨走勢方面,前日美股拉回收黑,周四台指期早盤以平高盤開出,之後盤勢走弱壓回翻黑,十點過後在金融期轉強帶動下震盪彈升,中場過後攀過平盤翻紅,接近尾盤出現一波快速拉升,終場四大期指於當日高檔區作收。技術面來看,週四盤勢震盪走高日線再度收紅,收盤價格已創今年以來的新高,短線偏多格局不變,多方持續掌控盤面優勢。而目前成交量能雖仍維持於5日均量之上但不足千億並不具備向上攻擊的水準,加上長假即將來臨,因此操作上建議不宜過度追高,以延五日線偏多操作為宜並請善設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份契約買權集中在7900點;賣權部份集中至7700點。未平倉量的部份,買權OI降至450417口,最大序列至8000點,水位升至60804口;而賣權的OI則是降至492012口,最大序列至7600點,水位降至38141口。全月份未平倉量put/call ratio由1.14降至1.09(-4.12%)。2月買權平均隱含波動率持平在12.61%, 賣權平均隱含波動率則由16.17升至16.24(+0.45%),買權持平賣權仍呈上升,在短線偏多趨勢不變下,操作上建議在7700~8000佈局買權多頭價差因應。

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