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永豐期貨台指選擇權盤前-量縮反彈大盤站回7700點 短線維持高檔整理

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.29 00:00
◆期貨走勢

台指期週一上漲80點收在7730點。價差方面,二月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆轉為正價差,其中台指期轉為正價差15.33點,電子期轉為正價差0.68點,金融期正價差擴至2.78點,摩台期轉為正價差0.62點。三大期指開低走高以紅K作收表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單減碼2094口,淨空單降至1656口,特定法人空單減碼3503口,淨空單降至3097口。三大法人於現貨市場轉買超32.25億元,於期貨市場多單加碼5304口,淨部位轉為多單3999口,外資期貨多單加碼5652口,淨部位轉為多單1400口,反應法人對短線走勢仍持中性謹慎心態。

期貨走勢方面,周一台指期早盤隨日韓股市下跌以小幅跳低開出,不過隨即多方發動突襲,在現貨開盤前已拉出一波60幾點的快速彈升,雖之後盤勢僅呈高檔狹幅震盪整理,但接近尾盤再度迅速走高,使得終場四大期指幾乎皆強勢以當日最高點作收。技術面來看,週一盤勢開高收高日線以紅K作收,收盤價仍位於月線之下,且長假退場效應逐漸發酵,量能萎縮恐將為封關前常態現象,使得短線出現大漲機率降低。不過當日期貨價差快速轉正,亦暗示空方力道亦不敢有大幅躁進的企圖,預期短期盤勢以震盪整理的可能性為高,操作上建議站回五日線前以偏空為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份契約買權上移集中在7800點;賣權部份集中至7600點。未平倉量的部份,買權OI升至461526口,最大序列至8000點,水位降至50846口;而賣權的OI則是升至460971口,最大序列至7400點,水位升至38728口。全月份未平倉量put/call ratio由0.94升至1.0(+6.61%)。2月買權平均隱含波動率由12.69降至12.27%(-3.35%), 賣權平均隱含波動率則由14.63降至14.6(-0.19%),買賣權持續同步下降,操作上建議在7600~7800佈局賣權空頭價差因應。

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