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永豐期貨台指選擇權盤前-台股小跌量縮整理 日線持續高檔震盪

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.28 00:00
◆期貨走勢

台指期週五下跌34點收在7649點。價差方面,二月份台指期與電子期仍皆為逆價差,其中台指期逆價差擴至23.58點,電子期逆價差持平至0.65點,金融期正價差縮至0.67點,摩台期轉為逆價差至0.72點。三大期指皆開低收低續收黑表現持續偏弱。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單減碼323口,淨空單降至3750口,特定法人空單加碼1852口,淨空單升至6600口。三大法人於現貨市場持續賣超26.08億元,於期貨市場多單減碼2148口,淨部位轉為空單1305口,外資期貨空單加碼3685口,淨空單升至4252口,顯示法人對短線走勢有轉趨謹慎的預期心態。

期貨走勢方面,周五台指期持續弱勢跳低開出,之後一度快速彈升翻紅,不過顯然空方氣盛盤勢再度震盪走低,十二點過後雖有小幅反彈但終場四大指數仍下跌收黑。由籌碼面來看,外資現貨持續賣超調節,期貨空單部位小幅加碼,顯然對短線後勢的仍持謹慎觀望看法。技術面來看,週五盤勢開高收低日線已連三日收黑,收盤價位持續位於月線之下,且量能持續萎縮退潮不利多方使勁上攻,在目前短線空方較具盤面優勢下,操作上建議站回五日線前以偏空為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份契約買權下移集中在7700點;賣權部份集中至7600點。未平倉量的部份,買權OI升至456693口,最大序列至8000點,水位升至51009口;而賣權的OI則是升至427878口,最大序列至7400點,水位升至37579口。全月份未平倉量put/call ratio由0.98降至0.94(-4.57%)。2月買權平均隱含波動率由12.75降至12.69%(-0.47%), 賣權平均隱含波動率則由15.20降至14.63(-3.84%),買賣權持續同步下降,操作上建議在7600~7800佈局賣權空頭價差因應。

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