回到頂端
|||
熱門: 蔡總統 刮刮樂 緝毒悍將

永豐期貨台指選擇權盤前-現貨成交量縮 上攻力道不足

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.01.22 00:00
◆期貨走勢

台指期週一下跌9點收在7703點。價差方面,二月份僅台指期、電子期與摩台期為逆價差,其中台指期逆價差縮放大至21.92點,電子期逆價差縮小至0.78點,金融期正價差縮小至0.27點,摩台期逆價差縮小至0.02點。三大期指以金融期上漲收小紅表現較強。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單加碼1568口,淨空單升至2811口,特定法人空單加碼1677口,淨空單升至4165口。三大法人於現貨市場賣超4.91億元,於期貨市場空單回補11口,淨多單升至3027口,外資期貨空單加碼216口,淨多單降至1165口,顯示對短線走勢持續維持中性看法。

期貨走勢方面,周一在日韓開低影響下,台指期小黑開出,不久過後賣壓湧現,指數一度跌破7650點,但早盤過後在金融股因兩岸貨幣清算政策利多下加上高價股股王大立光上漲下一度將大盤拉至平盤之上,終場以小黑作收,但成交量出現了僅534億的低量,後續要再創高點量能需有效擴大。由籌碼面來看,外資現貨轉為小賣,期貨部份處於中立,五大十特交易人空單小幅加碼。技術面來看,週一盤勢開低走高多方略勝一籌,指數在月線上下糾結,短線上沿月線來回操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份契約買權集中在7900點;賣權部份集中至7500點。未平倉量的部份,買權OI升至393921口,最大序列至8000點,水位升至43678口;而賣權的OI則是升至389667口,最大序列降至7400點,水位升至27273口。全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至0.99(+0.37%)。2月買權平均隱含波動率由13.56降至13.53%(-0.27%), 賣權平均隱含波動率則由16.24降至15.82(-2.62%),買賣權同步下降,操作上建議在7700~7900佈局買權多頭價差因應。

社群留言